8月第一週Weeklyオプションの結果…
8月WeeklyオプションのSQ値は21127円25銭でした。
そして今回取ってたポジションのショートストラドルでは。
CFDの3枚ロングとミニ2枚買いは損切にかかってしまいマイナス90000円です。
オプションの方はコール21750円96円売りでプラス96000円
差引プラス6000円です。
そしてコール22000円を29円売っていましたのでプラス29000円。
後で追加したコール22125円買いが7円。
ここまでで差引プラスの28000円でした。
問題は追加でポジションを取ったプット側のクレジットスプレッドです。
プット21625円を140円売りの21500円を89円買いのポジションを持っていました。
日経225先物が大幅に下げてマイナス74000円です。〔１２５－（１４０－８９）〕
少しでもマイナスを解消しょうとして21625円に戻ってきたら嬉しいポジションをコール側21625円で売りました、プラス8000円です。
トータル差引で8月のWeeklyオプションは早々にマイナス38000円負けてしまいました。
来週はマンスリーオプションなのでWeeklyオプションは、お休みです。
日経平均VI先物
以前にVI戦略のリバカレを検証してる記事を書いたのですが、今回の下げではVIはそれほど大きく上昇しませんでした。
👇 今のVIポジションの評価損益です 👇
